PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JHEQX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHEQX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.37%
7.20%
JHEQX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

2.23

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

JHEQX:

3.04

^GSPC:

2.46

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.46

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

3.73

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

JHEQX:

16.21

^GSPC:

11.89

Индекс Язвы

JHEQX:

1.11%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

JHEQX:

8.11%

^GSPC:

12.57%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JHEQX:

-2.82%

^GSPC:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.96% соответственно.


JHEQX

С начала года

17.70%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

6.37%

1 год

18.16%

5 лет

10.24%

10 лет

8.37%

^GSPC

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JHEQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.231.83
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.042.46
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.461.34
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.732.72
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0016.2111.89
JHEQX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
1.83
JHEQX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и ^GSPC

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.82%
-3.66%
JHEQX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.44%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.44%
3.62%
JHEQX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab