Сравнение JHEQX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между JHEQX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и ^GSPC
Основные характеристики
JHEQX:
1.69
^GSPC:
1.34
JHEQX:
2.33
^GSPC:
1.83
JHEQX:
1.33
^GSPC:
1.25
JHEQX:
2.93
^GSPC:
2.01
JHEQX:
11.37
^GSPC:
8.09
JHEQX:
1.25%
^GSPC:
2.11%
JHEQX:
8.39%
^GSPC:
12.74%
JHEQX:
-18.85%
^GSPC:
-56.78%
JHEQX:
-1.59%
^GSPC:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.99% соответственно.
JHEQX
0.85%
-0.45%
5.35%
14.06%
11.33%
8.30%
^GSPC
1.27%
-0.94%
6.51%
17.29%
15.12%
10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHEQX и ^GSPC
JHEQX
^GSPC
Сравнение JHEQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и ^GSPC
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и ^GSPC
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 1.75%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.