PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JHEQX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHEQX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.90%
163.78%
JHEQX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

0.12

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

JHEQX:

0.22

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.03

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

0.10

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

JHEQX:

0.55

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

JHEQX:

2.22%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

JHEQX:

10.36%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JHEQX:

-12.06%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -9.89%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.37% соответственно.


JHEQX

С начала года

-9.89%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-8.45%

1 год

2.01%

5 лет

9.53%

10 лет

7.17%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHEQX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHEQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.12
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.22
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
JHEQX: 1.03
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JHEQX: 0.10
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JHEQX: 0.55
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.17
JHEQX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и ^GSPC

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.06%
-17.42%
JHEQX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 5.32%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.32%
9.30%
JHEQX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab