PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHEQX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC).

JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между JHEQX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.73%
187.24%
JHEQX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

0.63

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

JHEQX:

0.95

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.14

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

0.58

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

JHEQX:

2.33

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

JHEQX:

3.24%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

JHEQX:

12.01%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JHEQX:

-8.02%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.61% против 10.15% соответственно.

JHEQX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-5.20%

1 год

7.17%

5 лет

9.04%

10 лет

7.61%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHEQX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHEQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.63
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHEQX: 0.95
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHEQX: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.58
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHEQX: 2.33
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.46
JHEQX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и ^GSPC

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-10.07%
JHEQX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 8.02%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
14.23%
JHEQX
^GSPC