Сравнение JHEQX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или ^GSPC.
Основные характеристики
| JHEQX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.04% | 9.47% |
| Дох-ть за 1 год | 13.79% | 26.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.18% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.73% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 7.22% | 11.58% |
| Макс. просадка | -18.85% | -56.78% |
| Current Drawdown | -0.03% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между JHEQX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и ^GSPC
С начала года, JHEQX показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и ^GSPC
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и ^GSPC
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.45%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.